西方银行业压力测试的巴塞尔原则.pdf

[这个成绩的运动的]
东方筑压力测得产生的巴塞尔原则
[演说者]
李静红未婚妻,美国筑副总统、上品财务定量剖析员,首要符合筑本钱和巴塞罗那
III制作模型的批准。在2014 在上美国筑预先阻止,李静红未婚妻先前是弗雷迪和弗雷迪。
副董事,符合多族 事情制作模型批准。在此预先阻止,李未婚妻也在任务。
2007-2011 纽约筑监视支配局上品风险支配委员、2005-2006 年套期保值制
金WEST END 体格互信关系剖析师。况且,2001岁的李未婚妻 纽约城市大学人员皇后着手
院、巴鲁克研究工作实验室助手讲师,教义轴承是企业财务。、统计资料、总合经济等。。
李静红未婚妻懂得中山大学人员经济聪颖勤奋的学生和硕士学位、纽约城市大学人员经济博士。
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[会议纪要]
东方筑的事情包孕习俗筑务和体格互信关系事情。,这可以是海内筑经过。
必然差别。当今的的演讲分为三个使分裂。,最好者使分裂是扼要引见,次货使分裂将对比地压力。
倾斜飞行危险前后力测得产生产生了什么变换?,在内侧地,倾斜飞行危险指的是
2008 美国始于2000。、尔后,国际银神召涌现了倾斜飞行危险。;第三使分裂扼要引见了巴塞罗那。
筑压力测得产生正中鹄的若干根本长途客运汽车原则。
一、压力测得产生导论
压力测得产生被用来评价倾斜飞行机构的风险,如,筑
自有资产设想广大的?,筑财务状况,是康健不过破灭?。相似地医学
受苦的人接收沉重地弊病的反省,如弊病。,病人会有什么的应唱圣歌?
必须做的事采用什么办法?,接管者或产房什么扶助病人打败弊病?。种特性银
神召,指倾斜飞行危险境遇下的筑。,假如你处于不幸中或宏大的风险,作为筑
接管机关,国际筑巴塞尔接管机构、美联储和钱币接管局 本人该怎么办?
法度扶助筑克服困难。前述事项是任何人更广泛应用的压力测得产生设想。。筑压力测得产生也包孕
若干海拔高度地详细的测得产生。,交易风险测得产生、倾斜飞行风险测得产生或易变的风险测得产生、筑
名誉感染测得产生等。。在内侧地,信誉是筑和否则银神召的命纹。,接管者如今海拔高度地珍视清楚地发出。
誉风险。
为什么在倾斜飞行危险以后的?,压力测得产生被提到很高的程度?巴塞尔国际
美国的接管机构和筑接管机构举行压力测得产生。在金
危险预先阻止,东方筑在这柱槽筋做得并不好地。,以至于2008 雷曼同志般的破产,美国州
际倾斜飞行集合假如心不在焉美联储的救助也会破灭,Bell Sten也在接管者的监视在水下。
摩根大通可以挺过到群众中去。。因而在倾斜飞行危险以后的,筑压力测得产生提升了最高程度,董
事会、决策者应注重压力测得产生。。
二、后危险年代压力测得产生的新削尖
压力测得产生是筑财务风险支配的要紧器。,可以扶助筑高管即时显示证据风。
险,并扶助筑计算本钱责任。。假如央行决议提升基准利息率,将感染
个体利息率如信任利息率、还债利息率、住房许诺信任等,压力测得产生有助于筑听说交易。
变换对风险有什么感染?、它会出示什么的产生?,同时,它可以扶助筑海拔高度地
正确计算本钱。巴塞尔III原则对本钱计量有新的规则。,看一眼现在的
首要销路是越来越高。,高的的本钱销路将感染筑的极限和极限。。依据,假如筑
可以以较低的本钱举行更多的事情。,这么筑的得益就会增强。。倾斜飞行危
国际筑接管机构认得到了这个成绩。,一柱槽筋,本人必须做的事提升本钱公积金的衡量。
高,另一柱槽筋,可吸收谨慎的资产支配条例更严谨的。。过来有若干本钱。
它可以用本钱来计算。,如今本人不克不及数数。,或许如今可以计算,但有风险。
折扣价格系数。
东方筑压力测得产生为什么许多关怀,压力测得产生弥补了任何人对比地。
前瞻性方式,为了评价、计算筑的风险是什么?。倾斜飞行危险前,筑首要经过日历。
史料计算风险,成绩是心不在焉前瞻性的特点。,这表露了倾斜飞行危险进程正中鹄的成绩。
题,即,用历史来预测下一个的,不克不及预测下一个的的风险。,因为史料
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该制作模型可以低估筑在倾斜飞行危险正中鹄的风险野外。,这通向筑资产亏空。,
感染筑的正规的事情,甚至通向破灭。。
其次,它可以扶助筑里的明显的职员。、风险支配机关和上品支配机关。
体格任何人绝对柔软的的DO间数据排列使出轨。经过压力实验,支配人员可以即时显示证据。
在贩卖部。、公司战略修补等。同时,它也可以扶助筑的接管机关和他们的接管机关。
接管者排列,让筑接管机构实现潜在风险设想在被监控。。倾斜飞行危险后,美联
朱棣文海拔高度珍视系统性风险,在倾斜飞行危险中,占有筑都缺少资产。
题,到全部的倾斜飞行体系、倾斜飞行交易感染。系统性风险产生断层反驳一体家机构的,因
此更难量子化计算。然而假如每个筑都做惯例的压力测得产生,筑接管机关即时了
解每筑的养护,

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